La profunidad de mercado en Trading

profundidad de mercado

mayo 27, 2022

Uno de los puntos que debes tener claro a la hora de invertir es que corres el riesgo de perder dinero. Las acciones pueden subir y bajar. Es decir, es posible que puedas obtener beneficios, pero también pérdidas.

Por eso, es muy importante que conozcas en profundidad los mercados en los que vas a invertir, para no llevarte sorpresas inesperadas.

En este post te voy a explicar qué es la profundidad de mercado en trading y cómo funciona.

 

¿Qué es la profundidad de mercado en trading?

La profundidad de mercado, conocida en inglés por las siglas DOM (Depth of Market), es un indicador que mide la cantidad de compradores y vendedores que están participando en la transacción de un activo.

Se aplica más a corto recorrido, con técnicas de scalper o intradía.

La liquidez de los activos importa. Un activo líquido es más fácil de comprar o vender porque existen muchas órdenes.

 

¿Qué tipos de órdenes hay?

En la profundidad de mercado, existen dos tipos de órdenes que trabajan en conjunto.

1️⃣ Órdenes activas: Mueven el precio, lo empujan.

2️⃣ Órdenes pasivas: pueden parar o absorber el precio.

 

¿Cómo funciona la profundidad de mercado?

La profundidad de mercado NO es un indicador técnico y funciona tanto en el mercado bursátil (índices) como en el mercado extrabursátil (activos, divisas, futuros).

Hay que tener en cuenta dos factores:

  1. En el mercado bursátil, se representan los precios y volúmenes reales de las solicitudes de los inversores.
  2. En el mercado extrabursátil, la profundidad de mercado se forma a partir de las cotizaciones del propio bróker, lo que genera diferentes precios de compra y venta.

En definitiva, la profundidad de mercado te permitirá ver la cantidad de órdenes que hay detrás de las velas japonesas en el gráfico. Es decir, como ver la subasta de compradores y vendedores en cada vela, lo que te ayudará a la hora de tomar decisiones.

 

Ventajas de la profundidad de mercado

  • Te permite confirmar si una ruptura o un rebote es válido, ya que verás si hay una cantidad suficiente de compradores.
  • Ves el sentimiento del mercado real, es decir, hacia dónde va.
  • Sabes quien tiene el control (si compradores o vendedores).
  • Cuando abras una operación te verás reforzado por la liquidez (puedes entrar en el mercado aprovechando una gran orden de compradores).

 

Desventajas de la profundidad de mercado

  • Dificultad a la hora de interpretar la información. Te muestra los datos en bruto.
  • La barrera del precio: suelen ser servicios de pago, porque no hay muchas herramientas.

La liquidez no es una barrera (como suelen decir en las redes sociales), es un objetivo.

 

¿Cómo funciona el mapa de calor en trading?

Un gráfico de velas es excelente para organizar la acción del precio en marcos de tiempo específicos, pero no muestra información sobre el diferencial actual (mejor oferta y demanda), la liquidez del mercado o la cantidad de órdenes que hay detrás. 

En cambio, un mapa de calor puede obtener datos útiles del comportamiento de los inversores. Los resultados de las mediciones se muestran mediante zonas de distintos colores, que identifican órdenes de venta y de compra pendientes.

Su representación suele ser la siguiente:

➡ Colores rojo, naranja y amarillo: zonas de mayor interés.

➡ Colores fríos (verdes, azules o turquesas): zonas con peores resultados.

 

Ejemplo de profundidad de mercado

Imagina que estás en una batalla de la 1º Guerra Mundial.

Las tropas (órdenes activas) están esperando a los adversarios (órdenes pasivas).

Las fuerzas dominantes comienzan a ganar posiciones hasta alcanzar la victoria.

Trasladado al trading: las órdenes activas destruyen a las pasivas. En ese momento es cuando puedes tomar decisiones en el mercado. Tienes dos opciones:

  • Aprovechar el impulso alcista poniéndote a favor.
  • Aprovechar el agotamiento para ir en contra de esa fuerza dominante.

 

Plataformas de trading con profundidad de mercado

Es muy importante que te fijes en el mapa de liquidez porque las acciones que se llevan al mercado pueden ser órdenes activas (burbujas de volumen) o pasivas (el precio).

Aquí te dejo dos plataformas relevantes para ver la profundidad de mercado:

  1. Bookmap: la pionera en crear un mapa de calor para identificar de manera visual zonas de vendedores y compradores.

 

bookmap profundidad de mercado

Fuente: Bookmap

 

2. ATAS: plataforma diseñada para el análisis del flujo de órdenes.

 

atas profundidad de mercado

Fuente: Atas

 

Bookmap y Atas se diferencian principalmente en la interfaz gráfica.

 

La primera tiene la ventaja de contar con un gráfico muy especializado. El mapa de liquidez es muy compacto, pero no cuenta con indicadores para analizar el gráfico. En cambio, Atas tiene varias herramientas.

Si yo tuviera que escoger una plataforma, entre estas dos me decantaría por Atas. Ha mejorado considerablemente el mapa de liquidez y con ella puedes utilizar indicadores técnicos como el volumen, el histórico o el order flow.

 

Conclusión

Como todo en el trading, nada es 100% perfecto.

La profundidad de mercado te ayudará a detectar ciertos desequilibrios entre compradores y vendedores, pero eso no quiere decir que siempre vayas a acertar.

Mi recomendación es que medites bien, antes de elegir con que plataforma te quedas. Pero recuerda, cuanto mayor sea la profundidad del mercado, más posibilidades tendrás de comprar o vender un activo.

Si tienes cualquier tipo de duda, déjala en comentarios y trataré de ayudarte lo mejor que pueda.

 

 

 

Downs, Ed

«El análisis fundamental nos dice lo que debería hacer el mercado en base a las expectativas de resultados. El análisis técnico nos dice lo que el mercado está haciendo y hacia dónde se dirigen los precios.»
-Downs,Ed-

 

 

 

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